发布日期：2024-07-24 03:35    点击次数：185

          吉利中证畜牧繁衍来往型绽放式指数证券投资基金                            基金家具辛苦选录更新                                                   编制日历：2024 年 7 月 22 日                            送出日历：2024 年 7 月 23 日           本选录提供本基金的着急信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具概况 基金简称      吉利中证畜牧繁衍 ETF             基金代码            516760 基金经管东谈主     吉利基金经管有限公司               基金托管东谈主           招商银行股份有限公司                                                    上海证券交        2021 年 3 月 基金合同收效日   2021 年 3 月 4 日           上市来往所及上市日历                                                    易所           12 日 基金类型      股票型                      来往币种            东谈主民币 运作样式      平庸绽放式                    绽放频率            每个绽放日                                    运行担任本基金基金经 基金司理      翁欣                       理的日历                                    证券从业日历          2020 年 2 月 17 日 其他        场内简称：繁衍 ETF（扩位证券简称：繁衍 ETF） 二、基金投资与净值泄露 (一) 投资筹办与投资策略           雅致追踪场合指数泄露，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。本基金力求将日均追踪 投资筹办           偏离度的完全值戒指在 0.2%以内，年化追踪纰谬戒指在 2%以内。           本基金主要投资于场合指数的成份股过火备选成份股（含存托把柄）。为更好地完毕投           资筹办，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会           允许投资的股票、存托把柄）、港股通场合股票、债券（包括国债、央行单子、地方政           府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券、可交换债券、差异来往可转债           的纯债部分、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府撑握机构债、政府撑握债券           过火他经中国证监会允许投资的债券）、货币阛阓器用、股指期货、国债期货、股票期           权、银行入款（包括条约入款、见知入款以及如期入款等其它银行入款）、同行存单、           金钱撑握证券、债券回购、现款以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资范围           具（但须得当中国证监会的关联国法）。           本基金将根据法律国法的国法参与融资及转融通证券出借业务。           本基金投资于场合指数的成份股过火备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且           不低于非现款基金金钱的 80%；投资港股通场合股票的比例不跨越本基金股票金钱的           易保证金后，应当保握不低于来往保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例甩掉，本基金经管东谈主          在履行恰当次第后，不错相应辅助投资范围和投资比例国法。          本基金主要遴选完全复制法，即按照场合指数的成份股构成过火权重构建投资组合，并          根据场合指数成份股过火权重的变动进行相应辅助。当预期指数成份股发生辅助和成份          股发生配股、增发、分红等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪场合指数的 主要投资策略          恶果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验          复制和追踪场合指数时，基金经管东谈主不错对投资组合经管进行恰当变通和辅助，从而使          得投资组合雅致地追踪场合指数。 事迹比较基准   中证畜牧繁衍指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货          币阛阓基金。          本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证畜牧繁衍指数，其风险收益特征与标 风险收益特征          的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。          本基金若投资港股通场合股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资场合、阛阓轨制          以及来往国法等互异带来的独特风险。 注：详见本基金招募讲明书“基金的投资”。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 8页 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 注：1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跨越 0.5%的次第收取佣金，其中包含证券来往所、 登记结算机构等收取的关联用度。 登记结算机构等收取的关联用度。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费样式/年费率或金额                               收取方 别 经管费                 0.5%                       基金经管东谈主和销售机构 托管费                 0.1%                            基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按影相关国法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：1、关联用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期陈诉裸露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                       基金运作笼统费率（年化） 握有期间                                        0.78%                                 第 3页 共 8页 注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与着急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。同 时本基金为来往型绽放式指数基金，经受完全复制法追踪场合指数泄露，具有与场合指数以及场合指数所 代表的股票相似的风险收益特征。    投资者投本钱基金面对包括：阛阓风险、经管风险、工作谈德风险、合规性风险、本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险、其他风险等。    场合指数并弗成完全代表通盘这个词股票阛阓。场合指数成份股的平均申诉率与通盘这个词股票阛阓的平均申诉率 可能存在偏离。    场合指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司规划气象、投资者心理和来往轨制等 各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    （1）由于场合指数辅助成份股或变更编制模式，使本基金在相应的组合辅助中产生追踪偏离度与追踪 纰谬。    （2）由于场合指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在场合指数中的权重发生变化，使本基金 在相应的组合辅助中产生追踪偏离度和追踪纰谬。    （3）场合指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离场合指数收益率，从而产生追踪偏离度。    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时辅助投资组合或承担冲击成本而产生 追踪偏离度和追踪纰谬。    （5）由于基金投资经由中的证券来往成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金投资组合与场合 指数产生追踪偏离度与追踪纰谬。    （6）在本基金指数化投资经由中，基金经管东谈主的经管才调，举例追踪指数的水平、时期技能、买入卖 出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对场合指数的追踪进度。    （7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的甩掉，基金投资组合中个别股票的握有比例与标 的指数中该股票的权重可能不完全研讨；因缺少卖空、对冲机制过火他器用形成的指数追踪成本较大；因 基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制谬妄等，由此产生追踪偏离度与追踪纰谬。    本基金力求将日均追踪偏离度的完全值戒指在 0.2%以内，年化追踪纰谬戒指在 2%以内，但因场合 指数编制国法辅助或其他成分可能导致追踪纰谬跨越上述范围，本基金净值泄露与指数价钱走势可能发生 较大偏离。    尽管可能性很小，但根据基金合同国法，如出现变更场合指数的情形，本基金将变更场合指数。基于 原场合指数的投资计策将会蜕变，投资组合将随之辅助，基金的收益风险特征将与新的场合指数保握一致， 投资者须承担此项辅助带来的风险与成本。                      第 4页 共 8页    本基金的场合指数由指数编制机构发布并经管和吝惜，未来指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的经管和吝惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会陈诉并暴戾 措置决策，如更换基金场合指数、转机运作样式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额握有东谈主大会进行表决。投资东谈主将面对更换基金场合指数、转机运作样式，与其他基金合并、 或者间隔基金合同等风险。    自指数编制机构罢手场合指数的编制及发布至措置决策敬佩并实施前，基金经管东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个来曩昔的指数信息恪守基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数泄露与关联阛阓泄露有在互异，影响投资收益。    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓来往价钱的折溢价戒指在一定范围内，但基金 份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，蓄意基金份额 参考净值（IOPV），并将蓄意完毕朝上海证券来往所发送，由上海证券来往所对外发布，仅供投资者来往、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 蓄意可能出现谬妄，投资者 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致亏欠，需投资者自行承担。    因本基金不再得当证券来往所上市条款被间隔上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前间隔上市，导 致基金份额弗成连续进行二级阛阓来往的风险。    场合指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险： 溢价水平。 行结算（具体见招募讲明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与体式”关联 商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰谬。 要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中配置较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的措 施，投资者将面对无法赎回一都或部分 ETF 份额的风险。    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且配置现款替代比例上限，因此， 投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的实足的成份股， 导致申购失败的风险。    在投资者暴戾赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的得当条款的赎回对价，可能导致赎回失 败的情形。    另外，基金经管东谈主可能根据成份股市值范畴变化等成分辅助最小申购赎回单元，由此可能导致投资东谈主 按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一都赎回，而只可在 二级阛阓卖出一都或部分基金份额。    本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现经由中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等成分， 导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。                       第 5页 共 8页   由于证券阛阓的来往机制和时期不竭，完成套利需要一定的期间，因此套利存在一定风险。同期，买 卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来往成本，是以折溢价在一定范围之内也弗成形成套利。另外，当一 篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影 响折价套利。   要是基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现罪戾，包括组合证券名单、数目、现款替代秀气、 现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的平时进行。   对 ETF 基金而言，二级阛阓流动性风险是指由于关联成份股的阛阓流动性不及使基金无法以合理价钱 买入或卖出所需股份数目所形成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及场合指数辅助成份股期间。   对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级阛阓进行贸易，因此也可能面对因阛阓来往量不及而形成的流动 性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风险。   本基金的多项服务寄予第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到甩掉、暂停或间隔，由此影响对投 资者申购赎回服务的风险。   （2）登记结算机构可能辅助结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算样式发生变化， 轨制辅助可能给投资者带来想法偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券来往所过火他代理机构。   （3）第三方机构可能走嘴，导致基金或投资者利益受损的风险。   本基金申购赎回要领包括“退补现款替代”样式，该样式不同于现有其他现款替代样式，可能给申购 和赎回投资者带来价钱的不敬佩性，从而波折影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。极点情况下，要是 使用“退补现款替代”证券的权重增多，该样式带来的不敬佩性可能导致本基金的二级阛阓价钱折溢价处 于相对较高水平。   基金经管东谈主不合“期间优先、实时申报”原则的履行服从作念出任何承诺和保证，现款替代退补款的计 算以施行成交价钱和基金招募讲明书的商定为准。若因时期系统、通信链路或其他原因导致基金经管东谈主无 法恪守“期间优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   本基金投资金钱撑握证券，金钱撑握证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致金钱撑握证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受金钱支 握证券阛阓范畴及来往活跃进度的影响，金钱撑握证券可能无法在灭亡价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱撑握证券之债务东谈主出现走嘴，或在来往过 程中发生交收走嘴，或由于金钱撑握证券信用质料镌汰导致证券价钱下降，形成基金财产亏欠。   金融衍生品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源自于对挂钩资 产的价钱与价钱波动的预期。投资于衍生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风 险等。由于衍生品每每具有杠杆效应，价钱波动譬如位器用更为剧烈，有时候比投资场合金钱要承担更高 的风险。何况由于衍生品订价至极复杂，不恰当的估值有可能使基金金钱面对亏欠风险。   股指期货经受保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细微的变 动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大亏欠。股指期货经受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在国法的期间内补 足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏欠。   本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期 货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独特风险之一，是指由                       第 6页 共 8页 于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱诞生或了结头寸的风险，此类风险每每 是由阛阓缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法餍足保证金要求，使得所握有的 头寸面对被强制平仓的风险。   股票期权的风险主要包括阛阓风险、经管风险、流动性风险、操魄力险等，这些风险可能会给基金净 值带来一定的负面影响和亏欠。基金经管东谈主为了更好的防护投资股票期权所面对的各种风险，按影相关要 求作念好东谈主员培训服务，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才调。   本基金可根据法律国法和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和 敌手方来往风险等融资及转融通证券出借业务独特风险。   本基金可参与灵通受限证券投资，包括由《上市公司证券刊行经管目的》范例的非公征战行股票、公 征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来往证券，不包括由于发布紧要音信或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来往中的质押券等灵通受限证券。本基金可能由于握有 灵通受限证券而面对流动性风险以及灵通受限期间内证券价钱大幅下落的风险。   （1）港股来往失败风险   港股通业务试点期间存在逐日额度甩掉。在香港汇集来往通盘限公司（以下 简称“联交所”）开市 前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失 败的风险；在联交所握续来往时段，当日额度 使用完毕的，当日本基金将面对不 能通过港股通进行买入来往的风险。   （2）汇率风险   本基金将投资港股通场合股票，在来往期间内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率， 并不就是最完毕算汇率。港股通来曩昔日终，中国证券登 记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成 本按成交金额分担至每笔来往，确 定来往施行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动 将可能对基 金的投资收益形成亏欠。   （3）境外阛阓的风险 可投资对象、税务计策等方面都有一定的甩掉，而且此类甩掉可能会络续辅助，这些甩掉成分的变化可能 对本基金干涉或退出当地阛阓 形成绝交，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或波折的影响。 下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：   a) 香港阛阓证券来往实行 T+0 反转来往，且对价钱并无涨跌幅高下限的国法，因此逐日港股股价波 动可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。   b) 惟有内地与香港两地均为来曩昔且好像餍足结算安排的来曩昔才为港股通来曩昔，香港出现台风、 玄色暴雨或者联交所国法的其他情形时，联交所将可 能停市，在内地开市香港休市的情况下，港股通不 能平时来往，港股弗成实时卖 出，投资者将面对在停市期间无法进行港股通来往的风险，可能带来一定 的流动 性风险；出现内地来往所证券来往服务公司认定的来往荒谬情况时，内地来往所 证券来往服务 公司将可能暂停提供部分或者一都港股通服务，投资者将面对在暂 停服务期间无法进行港股通来往的风 险，可能带来一定的流动性风险。   c) 投资者因港股通股票权益分拨、转机、上市公司被收购等情形或者荒谬 情况，所取得的港股通 股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地来往所另有国法的除外；因港股 通股票权益分拨或者转机等情形取 得的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖 出，但不得 行权；因港股通股票权益分拨、转机或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券， 不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。                      第 7页 共 8页   d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资 者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完毕；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的握有看成 蓄意基准；投票数目超出握稀薄量 的，按照比例分配握有基数。 (二) 着急教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤恳的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不发奋。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉 方承担。    基金家具辛苦选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期关切基金经管东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他辛苦查询样式   以下辛苦详见吉利基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）                               第 8页 共 8页

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