发布日期：2024-07-24 03:40    点击次数：139

     吉利中债-中高品级公司债利差因子交游型洞开式指数证券投资基金                             基金居品资料选录更新                                                    编制日历：2024 年 7 月 22 日                             送出日历：2024 年 7 月 23 日             本选录提供本基金的进军信息，是招募证据书的一部分。             作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、居品无意 基金简称     吉利中高品级公司债利差因子 ETF                 基金代码         511030                                                         吉利银行股份有限公 基金料理东说念主    吉利基金料理有限公司                        基金托管东说念主                                                         司 基金合同生                                      上市交游所及上      上海证券      2019 年 3 效日                                         市日历          交游所       月 22 日 基金类型     债券型                               交游币种         东说念主民币 运作步地     交游型洞开式                            洞开频率         每个洞开日                                            开动担任本基金 基金司理     王仁增                               基金司理的日历                                            证券从业日历       2014 年 6 月 19 日                                            开动担任本基金 基金司理     刘洁倩                               基金司理的日历                                            证券从业日历       2013 年 7 月 1 日 其他       场内简称：公司债（扩位证券简称：公司债 ETF） 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资磋议与投资策略             本基金将考究追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪迤逦的最小化，力图本基金的净值 投资磋议        增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的王人备值不向上 0.25%，年化追踪迤逦不             向上 3%。             本基金主要投资于主见指数成份债券和备选成份债券。为更好的收场投资磋议，本基金             还可投资于其他债券（包括国债、央行单据、场合政府债、金融债、企业债、公司债、             次级债、可转机债券、可交换债券、诀别交游可转债、中期单据、短期融资券、超短期             融资券、中小企业私募债券）、货币阛阓器用、国债期货、银行进款（包括条约进款、             告知进款以及按时进款等其它银行进款）、同行存单、财富缓助证券、债券回购以及法 投资规模        律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的相干限定）。             本基金投资于主见指数成份债券和备选成份债券的财富比例不低于基金财富净值的             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当门径后，可             以将其纳入投资规模。             本基金的主见指数为中债-中高品级公司债利差因子指数。            本基金为被迫料理基金，主要接纳代表性分层抽样复制策略，投资于主见指数中具有代 主要投资策略     表性的部分红份券，或遴荐非成份券当作替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、            剩余期限分散和到期收益率等）与主见指数相似。 事迹比较基准     中债-中高品级公司债利差因子指数收益率            本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币阛阓基金，低于搀和型基金、            股票型基金。本基金属于指数基金，接纳分层抽样复制策略，追踪中债-中高品级公司 风险收益特征            债利差因子指数，其风险收益特征与主见指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征相            似。 注：详见本基金招募证据书     “基金的投资”。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日； 三、投成本基金波及的用度                            第 2页 共 6页 (一) 基金销售相干用度 注：1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不向上 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的相干用度。 登记机构等收取的相干用度。    场内交游用度以证券公司施行收取为准。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费步地/年费率或金额                       收取方 别 料理费              0.25%                   基金料理东说念主和销售机构 托管费              0.08%                      基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许 可 使 用            0.025%                    指数编制公司 费 其 他 费       按照关系限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：相干用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时叙述表露为准。   本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                    基金运作玄虚费率（年化） 抓有时间              0.36% 注：基金料理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进军辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金面对的主要风险有阛阓风险、流动性风险、中小企业私募债券投资风险、养殖品投资风险、资 产缓助证券投资风险、操作或本事风险、战略变更风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险；    本基金的私有风险: 债品种，组合仍然面对个别债券信用评级下长入违约无法支付到期本息的风险，由于组合中相干债券的发 行东说念主在指数重新调样之前信用品级镌汰导致债券价钱下跌，将变成基金财富损失。                              第 3页 共 6页 成份券的平均答复率与通盘债券阛阓的平均答复率可能存在偏离。 投资者激情和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。    以下身分可能使基金投资组合的收益率与主见指数的收益率发生偏离：   （1）由于主见指数休养成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度与追踪误 差。   （2）由于主见指数成份券在主见指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度 和追踪迤逦。   （3）本基金接纳代表性分层抽样复制法，组合与主见指数之间可能存在互异；组合中还可能保留部分 现款或其他债券品种。此外，主见指数成份券取价司法和基金估值方法之间可能存在互异，使得本基金产 生追踪迤逦。   （4）由于成份券流动性差等原因使基金无法实时休养投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和跟 踪迤逦。   （5）由于基金投资流程中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费的存在，使基金投资组合与主见 指数产生追踪偏离度与追踪迤逦。   （6）在基金指数化投资流程中，基金料理东说念主的料理才智，举例追踪指数的水平、本事技巧、买入卖出 的时机遴荐等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对主见指数的追踪进程。   （7）其他身分产生的偏离。基金投资组合中个别债券的抓有比例与主见指数中该债券的权重可能不完 全接洽；因败落卖空、对冲机制过甚他器用变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动； 因指数发布机构指数编制失实等，由此产生追踪偏离度与追踪迤逦。    本基金力图将日均追踪偏离度的王人备值不向上 0.25%，年化追踪迤逦不向上 3%，但因主见指数编制规 则休养或其他身分可能导致追踪迤逦向上上述规模，本基金净值阐述与指数价钱走势可能发生较大偏离。 将变更主见指数。基于原主见指数的投资战略将会转变，投资组合将随之休养，基金的收益风险特征将与 新的主见指数保抓一致，投资者须承担此项休养带来的风险与成本。    本基金的主见指数由指数编制机构发布并料理和注意，将来指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的料理和注意，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会叙述并提倡 处分决策，如更换基金主见指数、转机运作步地，与其他基金兼并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金主见指数、转机运作步地，与其他基金兼并、 或者隔断基金合同等风险。    自指数编制机构罢手主见指数的编制及发布至处分决策详情并履行前，基金料理东说念主应按照指数编制机 构提供的最近一个交游日的指数信息除名基金份额抓有东说念主利益优先原则看护基金投资运作，该时间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数阐述与相干阛阓阐述有在互异，影响投资收益。 易价钱的折溢价戒指在一定规模内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基 金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 单、数目、现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。                        第 4页 共 6页 基金份额参考净值(IOPV)，供投资东说念主交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在互异，IOPV 计较还可能出现失实，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 隔断上市，导致基金份额不行连续进行二级阛阓交游的风险。    主见指数成份券可能因各式原因临时或遥远停牌，发生成份券停牌或违约时可能面对如下风险：    （1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪迤逦扩大。   （2）停牌或违约成份券可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代符号等身分影响本基金二级阛阓 价钱的折溢价水平。   （3）若成份券停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定步地 进行结算（具体见招募证据书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与神气”相 关商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪迤逦。   （4）在极点情况下，主见指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法实时卖出成份券以取得足 额的妥当条目的赎回对价，由此基金料理东说念主可能在申购赎回清单中建设较低的赎回份额上限或者选定暂停 赎回的范例，投资者将面对无法赎回通盘或部分 ETF 份额的风险。 苦求，从而导致申购失败。基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份券使用现款替代，且建设现款 替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的填塞的成份券，导致申购失败 的风险。 对价，可能导致赎回失败。基金料理东说念主可能休养最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购、 赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元通盘赎回，而只可在二级阛阓卖 出通盘或部分基金份额。 化、部分红份券流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风 险。 值增长率尽可能迫临同期主见指数增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不以弥补亏蚀为前 提，收益分拨后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到戒指、暂停或隔断，由此影响对投 资者申购赎回事业的风险。   （2）登记机构可能休养结算轨制，如履行货银拼集轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 步地发生变化，轨制休养可能给投资者带来线路偏差的风险。相通的风险还可能来自于证券交游所过甚他 代理机构。   （3）证券交游所、登记机构、基金托管东说念主、申购赎回代理机构过甚他代理机构可能违约，导致基金或 投资者利益受损的风险。 (二) 进军辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎戮力的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    关于因本《基金合同》的签订、内容、履行和阐述或与本《基金合同》关系的争议，合同当事东说念主应尽                        第 5页 共 6页 量通过协商、调治路子处分。不肯或者不行通过协商、调治处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国外 仲裁院，把柄深圳国外仲裁院其时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东说念主具有抑遏力，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品资料选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相干信息，敬请同期体恤基金料理东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他资料查询步地   以下资料详见吉利基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）                               第 6页 共 6页

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