发布日期：2024-07-24 04:52    点击次数：193

         祥瑞中证消耗电子主题来回型绽开式指数证券投资基金                            基金居品贵府摘记更新                                                   编制日历：2024 年 7 月 22 日                            送出日历：2024 年 7 月 23 日             本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募浮现书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募浮现书等销售文献。 一、居品或者 基金简称     祥瑞中证消耗电子主题 ETF                   基金代码         561600                                                        中信建投证券股份有 基金经管东说念主    祥瑞基金经管有限公司                       基金托管东说念主                                                        限公司 基金合同生                                     上市来回所及上      上海证券      2021 年 9 效日                                        市日历          来回所       月9日 基金类型     股票型                              来回币种         东说念主民币 运作阵势     来回型绽开式                           绽开频率         每个绽开日                                           开动担任本基金 基金司理     王仁增                              基金司理的日历                                           证券从业日历       2014 年 6 月 19 日                                           开动担任本基金 基金司理     刘洁倩                              基金司理的日历                                           证券从业日历       2013 年 7 月 1 日 其他       场内简称：消耗电子（扩位证券简称：消耗电子 ETF） 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资策略             细巧追踪主义指数推崇，追求追踪偏离度和追踪症结的最小化。本基金力争将日均追踪 投资目的             偏离度的全齐值限定在 0.2%以内，年化追踪症结限定在 2%以内。             本基金主要投资于中证消耗电子主题指数的成份股过甚备选成份股（含存托笔据）。为             更好地达成投资目的，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板过甚他经中国证             监会允许投资的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、地点政府债、政府支             合手机构债券、政府复宿债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可交换             债券、区别来回可转债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、货币市集用具、             股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品、银行进款（条约进款、奉告进款以及定 投资畛域             期进款等）、同行存单、钞票复旧证券、债券回购以及法律法例或中国证监会允许基金             投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的干系治安）。在条目许可的情况下，根据             干系法律法例，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以扶助投资效能及进行风险             经管。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳健措施             后，不错将其纳入投资畛域。本基金投资于中证消耗电子主题指数的成份股过甚备选成             份股（含存托笔据）的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。          本基金在每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证          金后，应当保合手不低于来回保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保          证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比          例末端，本基金经管东说念主在履行稳健措施后，不错相应调治投资畛域和投资比例治安。          （一）股票（含存托笔据）投资策略本基金主要继承完全复制法，即按照主义指数的成          份股组成过甚权重构建投资组合，并根据主义指数成份股过甚权重的变动进行相应调          整。当预期指数成份股发生调治和成份股发生配股、增发、分红等活动时，或因基金的          申购和赎回等对本基金追踪主义指数的成果可能带来影响时，或因某些阑珊情况导致流          动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪主义指数时，基金经管东说念主不错对投资          组合经管进行稳健变通和调治，从而使得投资组合细巧地追踪主义指数。阑珊情况包括          但不限于以下情形：（1）法律法例的末端；（2）主义指数成份股流动性严重不及；（3）          主义指数的成份股票恒久停牌； （4）其它合理原因导致本基金经管东说念主对主义指数的追踪 主要投资策略   组成严重制约等。 本基金在综认为划预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据          审慎原则合理参与存托笔据的投资，以更好地追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪误          差的最小化。（二）债券和货币市集用具投资策略本基金将以缩短追踪症结和流动性管          理为目的，综认为划流动性和收益性，稳健参与债券和货币市集用具的投资。（三）金          融繁衍品投资策略 1、股指期货投资策略 2、国债期货投资策略 3、股票期权投资策略（四）          可调度债券及可交换债券投资策略（五）钞票复旧证券投资策略（六）融资与转融通证          券出借业务投资策略（七）信用繁衍品投资策略（八）昔日，跟着证券市集投资用具的          发展和丰富，在履行稳健措施后，本基金可相应调治和更新干系投资策略，并在招募说          明书更新中公告。 功绩比较基准   中证消耗电子主题指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券型基金与货 风险收益特征   币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证消耗电子主题指数，其          风险收益特征与主义指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。 注：详见本基金招募浮现书第十一部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 8页 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 注：1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跨越 0.5%的程序收取佣金，其中包含证券来回所、 登记结算机构等收取的干系用度。 登记结算机构等收取的干系用度。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费阵势/年费率或金额                           收取方 别 经管费                 0.5%                    基金经管东说念主和销售机构 托管费                 0.1%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按照辩论治安和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：1、干系用度金额为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时论述袒露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                       基金运作概括费率（年化） 合手巧合间                 1.04%                                 第 3页 共 8页 注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募浮现书》等销售文献。    本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。同期 本基金为来回型绽开式指数基金，接受完全复制法追踪主义指数推崇，具有与主义指数以及主义指数所代 表的股票相似的风险收益特征。    投资者投成本基金靠近包括：市集风险、经管风险、事迹说念德风险、合规性风险、本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、深圳证券来回所上市的成份股不错现款替代 阵势的风险、流动性风险、其他风险等。    （1）主义指数答复与股票市集平均答复偏离的风险    主义指数并不可完全代表通盘股票市集。主义指数成份股的平均答复率与通盘股票市集的平均答复率 可能存在偏离。    （2）主义指数波动的风险    主义指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司蓄意现象、投资者神气和来回轨制等 各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    （3）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险 差。 相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪症结。 度和追踪症结。 数产生追踪偏离度与追踪症结。 的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对主义指数的追踪进程。 指数中该股票的权重可能不完全相通；因枯竭卖空、对冲机制过甚他用具形成的指数追踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制诞妄等，由此产生追踪偏离度与追踪症结。    （4）追踪症结限定未达商定目的的风险    本基金力争将日均追踪偏离度的全齐值限定在 0.2%以内，年化追踪症结限定在 2%以内，但因主义指 数编制执法调治或其他身分可能导致追踪症结跨越上述畛域，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较 大偏离。    （5）主义指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金合同治安，如出现变更主义指数的情形，本基金将变更主义指数。基于 原主义指数的投资战略将会更动，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征将与新的主义指数保合手一致， 投资者须承担此项调治带来的风险与成本。                       第 4页 共 8页    （6）指数编制机构罢手做事的风险    本基金的主义指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，昔日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会论述并建议 经管有蓄意，如更换基金主义指数、调度运作阵势，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同隔断。投资东说念主将靠近更换基金主义指数、调度运作阵势，与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。    自指数编制机构罢手主义指数的编制及发布至经管有蓄意确按时候，基金经管东说念主应按照指数编制机构提 供的最近一个来回日的指数信息礼服基金份额合手有东说念主利益优先原则看护基金投资运作。    （7）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价限定在一定畛域内，但基金 份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    （8）成份股停牌的风险    主义指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险： 溢价水平。 行结算（具体见招募浮现书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与面貌”干系 商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪症结。 要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回清单中竖立较低的赎回份额上限或者继承暂停赎回的措 施，投资者将靠近无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。    （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 研究诞妄的风险    中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，研究基金份额 参考净值（IOPV），并将研究末端朝上海证券来回所发送，由上海证券来回所对外发布，仅供投资者来回、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 研究可能出现诞妄，投资者 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。    （10）退市风险    因本基金不再顺应证券来回所上市条目被隔断上市，或被基金份额合手有东说念主大会决议提前隔断上市，导 致基金份额不可链接进行二级市集来回的风险。    （11）投资者申购失败的风险    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立现款替代比例上限，因此， 投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的充足的成份股， 导致申购失败的风险。    （12）投资者赎回失败的风险    在投资者建议赎回苦求时，如本基金投资组合内不具备足额的顺应条目的赎回对价，可能导致赎回失 败的情形。    另外，基金经管东说念主可能根据成份股市值限制变化等身分调治最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主 按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一说念赎回，而只可在 二级市集卖出一说念或部分基金份额。    （13）基金份额赎回对价的变现风险    本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分， 导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。                       第 5页 共 8页   （14）套利风险   由于证券市集的来回机制和工夫敛迹，完成套利需要一定的时候，因此套利存在一定风险。同期，买 卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来回成本，是以折溢价在一定畛域之内也不可形成套利。另外，当一 篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影 响折价套利。   （15）申购赎回清单过失风险   若是基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现过失，包括组合证券名单、数目、现款替代记号、 现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的平素进行。   （16）二级市集流动性风险   对 ETF 基金而言，二级市集流动性风险是指由于干系成份股的市集流动性不及使基金无法以合理价钱 买入或卖出所需股份数目所形成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及主义指数调治成份股时间。   对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级市集进行营业，因此也可能靠近因市集来回量不及而形成的流动 性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。   （17）第三方机构做事的风险   本基金的多项做事交付第三方机构办理，存在以下风险： 者申购赎回做事的风险。 度调治可能给投资者带来联结偏差的风险。通常的风险还可能来自于证券来回所过甚他代理机构。   （18）退补现款替代阵势的风险   本基金申购赎回要领包括“退补现款替代”阵势，该阵势不同于现存其他现款替代阵势，可能给申购 和赎回投资者带来价钱的不信服性，从而曲折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，若是 使用“退补现款替代”证券的权重加多，该阵势带来的不信服性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处 于相对较高水平。   基金经管东说念主不合“时候优先、实时请问”原则的扩充效能作念出任何承诺和保证，现款替代退补款的计 算以实践成交价钱和基金招募浮现书的商定为准。若因工夫系统、通信链路或其他原因导致基金经管东说念主无 法礼服“时候优先、实时请问”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   （19）钞票复旧证券的投资风险   本基金投资钞票复旧证券，钞票复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票复旧证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票支 合手证券市集限制及来回活跃进程的影响，钞票复旧证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票复旧证券之债务东说念主出现爽约，或在来回过 程中发生交收爽约，或由于钞票复旧证券信用质地缩短导致证券价钱下降，形成基金财产损失。   （20）股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资风险   金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩资 产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风 险等。由于繁衍品时常具有杠杆效应，价钱波动比主义用具更为剧烈，巧合候比投资主义钞票要承担更高 的风险。而且由于繁衍品订价相配复杂，不稳健的估值有可能使基金钞票靠近损失风险。   股指期货接受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变 动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在治安的时候内补 足保证金，按治安将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金投资国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期 货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的专有风险之一，是指由                       第 6页 共 8页 于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱修复或了结头寸的风险，此类风险通常 是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法随和保证金要求，使得所合手有的 头寸靠近被强制平仓的风险。   股票期权的风险主要包括市集风险、经管风险、流动性风险、操魄力险等，这些风险可能会给基金净 值带来一定的负面影响和损失。基金经管东说念主为了更好的防患投资股票期权所靠近的各类风险，按照辩论要 求作念好东说念主员培训责任，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科能力。   （21）参与融资与转融通证券出借业务的风险   本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和 敌手方来回风险等融资及转融通证券出借业务专有风险。   流动性风险是指基金靠近大额赎回时，可能因证券出借原因无法实时变现支付赎回款项的风险。   信用风险主要指证券出借敌手方无法实时退回证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险。   证券出借后可能靠近证券出借时间无法实时处置证券的市集风险。   （22）投资畅达受限证券的风险   本基金可参与畅达受限证券投资，包括由《上市公司证券刊行经管认识》范例的非公设备行股票、公 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券，不包括由于发布要紧音问或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等畅达受限证券。本基金可能由于合手有 畅达受限证券而靠近流动性风险以及畅达受限时间内证券价钱大幅下落的风险。   （23）投资信用繁衍品的风险   信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交 易转让历程中因为无法找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品 的存续期内，由于不可限定的市集及环境变化，创设机构可能出现蓄意现象欠安或创设机构的现款流与预 期发生一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 蓄意情况出现变化，导致信用评级机构调治对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用繁衍品来回价 格波动，从而影响投资者的利益的风险。   （24）本基金的投资畛域包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外， 本基金还将靠近存托笔据价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与存托笔据刊行机制干系的风险， 包括存托笔据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激发的风险； 存托笔据合手有东说念主在分红派息、期骗表决权等方面的阑珊安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托笔据 合手有东说念主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱相反以及波动的风险；存托笔据合手有东说念主权益被摊薄的风险； 存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息袒露监管方面与境内可能存在相反的 风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 (二) 紧迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎力图的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主得意，因基金合同而产生的或与基金合同辩论的一切争议，如经友好协商未能经管的，应 提交深圳海外仲裁院，根据其届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并 对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有治安，仲裁费由败诉方承担。                     第 7页 共 8页   基金居品贵府摘记信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的干系信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的干系临时公告等. 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见祥瑞基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）                               第 8页 共 8页

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